Handelssysteme auswerten

Handelssysteme auswerten ist eine wesentliche Analyseaufgabe, um Handelssysteme zu bewerten und zu überprüfen. Gerade auch im Hinblick zu überprüfen, ob ein Handelssystem zum eigenen Trading-Profil passt ist dies ein sehr wichtiges Element beim Traden. Um Ihnen die Auswertung von Handelssystemen so einfach und übersichtlich wie möglich zu machen, haben wir die wesentlichen Trading-Kennzahlen grafisch aufgetragen - somit können Sie das Verhalten einzelner Ausgangs-Parameter (wie beispielsweise der Gewinn) in Abhängigkeit der Veränderung von Eingangsvariablen untersuchen. Es können bis zu 4 Eingangsparameter untersucht und simuliert werden, wobei es sich wegen der großen Datenmange empfiehlt Parameter einzeln oder maximal paarweise zu optimieren und auszuwerten. Für jeden Parameter kann ein Simulationsbereich angegeben werden (hierfür wird ein unterer und ein oberer Schwellwert für die Trading-Simulation eingetragen).

Es können folgende zentralen Trading-Kennzahlen untersucht und mittels Backtesting untersucht und grafisch angezeigt werden:

• Ergebnis/TradeTag
• Gesamt Ergebnis
• Profitfaktor
• Durchschnittliche Tradedauer
• Drawdown
• Ratio Ergebnis / Drawdown (Risk-Reward-Ratio)
  
• Gewinnerwartung
• Opportunitätsfaktor
  

Für jeden dieser Parameter werden die Minima und Maxima in Tabellenform angezeigt. Anhand des grafischen Verlaufs ist zu erkennen wo diese Maxima (auch in Relation zu anderen Parametern) liegen. Somit können effektiv die optimalen Trading-Parameter ermittelt und ausgewertet werden.

Für die Bestimmung und Ableitung "idealer Trading-Parameter" gibt es keine allgemein gültige Aussage, denn jeder Trader verfolgt andere Ziele, die aber mit dem Handelssystem-Optimierer fokussiert analysiert und verfolgt werden können. es sollten jedoch generell Tradingpunkte, die Peaks sind vermieden werden. Es sollten stabile Werte in Plateaus (z.B. Gewinn) bzw. Tälern (z.B. Risiko) gewählt werden.

Bemerkung zur Handelssystem-Optimierung:
Wir optimieren unsere Handelssysteme hinsichtlich der Risk-Reward-Ratio (Minimierung des Drawdowns bei gleichzeitiger Verbesserung der Tradingresultate). Wobei die Verringerung des Drawdown gegenüber des Tradinggewinns eine höhere Priorität hat. Auch optimieren wir hinsichtlich des Profitfaktors und des Opportunitätsfaktors. Die Tradingdauer spielt für uns eine untergeordnete Rolle. Stabilität und Minimierung des Risikos stehen für uns im Vordergrund. In diesem Zusammenhang möchten wir auch auf die Positionsgrößenberechnung hinweisen.