Passendes Handelssystem finden

Nachdem Sie Ihr persönliches Trading-Profil erstellt und ausgewertet haben und Sie damit herausgefunden haben welcher Tradingtyp Sie sind - geht es nun um die Frage wie Sie ein passendes Handelssystem finden, dass auf Ihre Bedürfnisse und zu Ihren Trading-Stil passt. Handelssysteme gibt es viele - doch welches passt nun zu Ihnen und Ihrem Trading-Stil? Ziel diese Artikel ist es Ihnen Ansatzpunkte zu geben diese Frage für sich zu beantworten.

Um herauszufinden welches Tradingsystem zu Ihnen passt schlagen wir folgende Methodik vor:

  • 1. Analyse Ihres idealen und tatsächlichen Trading-Verhaltens
  • 2. Gewichtung (Priorisierung) der für Sie wichtigen Trading-Kennzahlen
  • 3. Vergleich und Auswahl eines geeigneten Handelssystems
  • 4. Paper-Traden Sie Ihr persönliches Handelssystem 

1. Analyse Ihres idealen und tatsächlichen Trading-Verhaltens

Diese Frage kann aus unserer Sicht am besten mittels einer Übung beantwortet werden.

  • Drucken Sie sich ca. 5 Aktiencharts Ihrer Wahl in zweifacher Ausführung aus, sodaß Sie diese auf Papier haben und in diesen Chart Punkte einzeichnen können. Sie können wenn Sie möchten auch technische Indikatoren verwenden und diese mit einzeichnen lassen.
  • Decken Die die erste Kopie der Ausdrucke mit einem leeren Blatt ab und verschieben dieses von links nach rechts. So das Sie die zukünftigen Kurse also verdecken und nicht wissen wie sich der Kurs entwickeln wird.
  • Markieren Sie alle Punkte bei denen Sie gekauft oder verkauft hätten (wie gesagt ohne die zukünftigen Kursverläufe zu kennen).
  • Markieren Sie auf der zweiten Kopie der 5 Ausdrucke alle Kauf- und Verkaufspunkte - also die aus Ihrer Sicht optimalen Punkte - an denen Sie die Aktie gekauft und verkauft hätten
  • Notieren Sie sich auch kurz warum Sie gekauft oder verkauft hätten (z. B. ob Sie Gewinne mitnehmen wollten oder Ähnliches)
  • Vergleichen Sie die beiden Kopien jeweils einer Aktie miteinander und interpretieren Sie eventuelle Abweichungen

Folgende Grafik veranschaulicht das Prinzip.

Handelssystem-finden

 

Ziel dieser Übung ist es herauszufinden, welche Wünsche Sie hinsichtlich der Einstiegs- und Ausstiegspunkte haben (dafür dient Ihnen die 2te Kopie). Die erste Kopie dient dazu zu ermitteln, wei weit Sie sich noch mit Ihrem jetzigen Tradingstil von Ihren optimal Tradingstil befinden. Liegen Ihre "tatsächlich gehandelten Punkte" (abgedeckter Chart) schon sehr nahe an den von Ihnen bestimmten Punkten (2te Kopie) haben Sie weniger Handlungsbedarf als wenn die beiden Ausdrucke stärker voneinander abweichen.

2. Gewichtung (Priorisierung) der für Sie wichtigen Trading-Kennzahlen

Suchen Sie sich aus der Tabelle des Artikels Handelssystem-Kennzahlen die für Sie wichtigen Trading-Kennzahlen heraus. Es sollten nicht mehr als sechs Trading-Kennzahlen sein. Erstellen Sie eine Matrix aus diesen Trading-Kennzahlen und führen Sie einen paarweisen Vergleich für jeweils 2 Trading-Kennzahlen durch. Ein paarweiser Vergleich ist eine direkte Bewertung von zwei Größen. Sie beurteilen also jeweils für zwei Trading-Kennzahlen - welche Ihnen die wichtigere ist (schreiben Sie eine 2 in die Zelle wenn Ihnen die Kennzahl der Zeile wichtiger ist als die Kennzahl in der Spalte). Das folgende Bild veranschaulicht das Prinzip und stellt exemplarisch die Methodik vor:

Handelssystem-Parameter-paarweiser-Vergleich

Nach dem paarweisen Vergleich werden spalten- und zeilenweise die Werte aufsummiert. Der Parameter mit dem höchsten Wert ist dann der für Sie wichtigste Parameter. Als Ergebnis in unserem Beispiel kann festgehalten werden, dass die Parameter Profit in %, Profit in % / Tag und der Drawdown (alle grün markiert) für uns in diesem Beispiel am wichtigsten sind und diese zur Bewertung von Handelssystemen herangezogen werden sollten. Somit sind verschiedene Handelssysteme direkt miteinander vergleichbar und man kann sich mit diesen wenigen Größen auf die Aus- und Bewertung fokussieren. Es liegt auch nahe alle drei Größe zu einer Größe zu vereinen, um schnell und effektiv eine Bewertung durchführen zu können. Fasst man alle drei Größen zu einer zusammen erhält man die folgende Formel:

Reduzierung auf eine Größe zur Bewertung von Handelssystemen:
HS_Bewertung = (%-Profit / %-Drawdown) / Tag

Wer es auf die Spitze treiben möchte kann zusätzlich eine Gewichtung der jeweiligen Größen vornehmen, denn es kann ja sein - das eine Trading-Kennzahl nicht nur wichtiger ist sondern wesentlich wichtiger als eine Andere. Dies kann mit einer Gewichtung der Größen berücksichtigt werden. Sie haben mit diesem einfachen Verfahren nun konkrete Parameter, die Sie ganz objektiv auswerten können. Vergleichen Sie hierfür die Trading-Kennzahlen eines jeden Handelssystem Parameters mit den für Sie wichtigen Kenngrößen.

3. Vergleich und Auswahl eines geeigneten Handelssystems

Nachdem Sie diese drei Übungen durchgeführt haben - können Sie sich an die Auswahl des Handelssystems begeben. Dieser Punkt kann etwas länger dauern, da sie viele visuelle Vergleiche und Vergleiche der Trading-Kennzahlen durchführen werden. Legen Sie die fünf ersten Kopien (Finden der idealen Ein- und Ausstiegspuntke) so, das Sie diese auf einen Blick sehen können. Wählen Sie nun in unserem Programm einzelne Handelssysteme aus indem Sie in der Handelssystem-Auswahlbox diese anklicken. Vergleichen Sie die Ergebnisse der Handelssysteme mit Ihren idealen Ein- und Ausstiegspunkten auf den Ausdrucken. Machen Sie dies solange bis Sie ein Handelssystem gefunden haben, dass Ihren Vorstellungen entspricht und in etwa dieselben Ein- und Austiegspunkte benutzt. Die folgenden Grafiken veranschaulichen das Prinzip.

Reales Handelssystem finden

Abbildung: Visueller Vergleich der Handelssysteme

Das gefundene Handelssystem hat in etwa das gewünschte Verhalten. Die persönlich ausgewählten Kauf- und Verkaufspunkte decken sich in etwa mit dem Handelssystem (Man kann dieses Handelssystem noch mit leichten Modifikationen anpassen, damit sich die Punkte noch besser annähern). Neben den Ein- und Austiegspunkten sollten Sie nun auch die Trading-Kennzahlen analysieren, die Sie in mittels dem paarweisen Vergleich als besonders wichtig identifiziert haben.

Die Trading-Kennzahlen der jeweiligen Handelssyteme lassen sich am Einfachsten auswerten, indem man ein komplettes Portfolio (in unserem folgendem Beispiel Dow Jones Industrial - DJI) eine Klasse von Handelssystemen auswählt und eine Massenanalyse durchführt. Die Ergebnisse der Massenanalyse können dann im Trading-Protokoll eingesehen werden. Die Daten können zur weiteren Analyse nach Excel exportiert werden. Dort lässt sich mittels der Pivot-Sortierung eine effektive Auswertung der Handelssysteme durchführen (Sortieren nach dem höchsten Profitfaktor, dem höchsten Trading-Ergebnis oder des niedrigsten Drawdowns).

Handelssystem finden Massenauswertung

Abbildung: Vergleich der Trading-Kennzahlen verschiedener Handelssysteme

Stärken und Schwächen eines Handelssystems

Versuchen Sie sich auch intensiv mit den Stärken und Schwächen eines Handelssystems zu beschäftigen, denn kein System ist perfekt. Folgende Fragen können Ihnen helfen die passenden Antowrten zu finden:

  • Wie verhält sich das System in Seitwärtsphasen und Abwärtsphasen
  • Wie gut werden Trends erkannt?
  • Wie häufig handelt das System - und entspricht das Ihren Zielen und Erwartungen?
  • Wie groß sind die typischen Verlierer-Trades (viele kleine Verluste oder wenig große Verluste)?
  • Wieviele Verlierer-Trades sind maximal hintereinander aufgetreten?
  • Wie hoch ist der durchschnittliche und der höchste Drawdown und übersteigt er meinen gesetzten Zielen?
  • Wie linear ist die Gewinnentwicklungskurve?
  • Wie groß ist das Verhältnis von durchschnittlichen Gewinn zu durchschnittlichem Drawdown? (-> sehr wichtig!)
  • Arbeitet das System mit einer Verlustbegrenzung (Stopp-Loss Strategie)?
  • An welchen Stellen verhält sich das System abnormal und wie erklären Sie sich das?
  • Wie verhält sich das System in Crash-Zeiten (wenn Kurse in kurzer Zeit stark fallen)?

Hier ist es ratsam die Schwächen eines Systems besonders intensiv zu analysieren und zu kennen. Die Stärken und Schwächen eines Handelssystems können sich im Laufe der Zeit auch ändern, deswegen sollte diese Übung regelmässig zur Überprüfung durchgeführt werden. Die oben aufgeführten Fragen sich selbst zu beantworten kann zwar sehr zeitintensiv sein, aber der Aufwand lohnt sich.

4. Paper-Traden Sie Ihr persönliches Handelssystem

In diesem Abschnitt holen Sie sich die Sicherheit, ob das Handelssystem wirklich zu Ihnen passt und ob es tatsächlich die gewünschten Ergebnisse liefert. Sie handeln mit dem System also nicht mit wirklichem Geld - sondern so als ob und notieren Sie sich die einzelnen Trades und gewonnenen Erkenntnisse. Daher kommt auch der Name Paper-Trading, da Sie sich Ihre Trades lediglich auf Papier notieren. Diese Übung kann auch schon mal 4-6 Wochen dauern, da nicht unbedingt ein Handelssystem sofort investiert und die Tradingdauer einzelner Trades unter Umständen mehrere Wochen dauern kann. Das Paper-Trading spart Ihnen aber einiges an Lehrgeld, falls das System nicht nach Ihren Wünschen funktioniert - und Sie sonst reales Geld verlieren würden. Mit dieser Trockenübung holen Sie sich die nötige Sicherheit fürs Traden - die Psychologie beim Traden spielt eine wichtige und nicht zu unterschätzende Rolle. Für das Paper-Trading können Sie zum Beispiel unsere Paper Trading-Protokoll-Vorlage verwenden. Alternativ können Sie mit Dagobert-Dachs Aktien (Kaufkandidaten) zur Überwachung in die Watchliste aufnehmen und ein virtuelles Depot anlegen, um Ihre System-Trades zu analysieren - was Ihnen die Auswertung vereinfacht, da wichtige Trading-Kennzahlen direkt durch das Programm berechnet werden und Sie diese bequem auswerten können.

 

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