Korrelation von Aktien oder Indikatoren

Eine Korrelation misst die Beziehung zwischen zwei oder mehr statistischen Variablen. Es gibt eine positive (je mehr, desto mehr ...) und eine negative Korrelationen (je mehr, desto weniger ...). Falls eine Aktie X steigt, und auch eine Aktie Y steigt spricht man von einer positive Korrelation. Wenn eine Aktie X steigt, Aktie Y aber fällt (spricht man dann von einer negativen Korrelation).

Einsatz-Möglichkeiten der Korrelation:

Harry Markowitz beschäftigte sich mit dem Investitionsverhalten an Kapitalmärken. Dadurch widmete er sich eingehend der Portfolio-Theorie - wofür er 1990 der Wirtschaftnobelpreis verliehen bekam. Die Korrelation ist eine Methode Portfolios und deren Zusammensetzung zu untersuchen, zu bewerten und zu diversifizieren.

Das Gesamtrisiko eines Portfolios ist umso geringer je weniger die einzelnen Anlagen miteinander korrelieren. Man möchte verhindern, dass sich die Aktien alle gleich verhalten. Die Korrelation kann also dazu benutzt werden das Gesamtrisiko eines Portfolios zu minimieren - die Risiken über alle Portfolio-Aktien so zu streuen, dass das Gesamtrisiko kleiner wird. Dies kann man unter anderem dadurch erreichen, indem Werte ins Depot gelegt werden, die nur bedingt ein gleiches Verhalten an den Tag legen. Es ist zu beachten, dass die Korrelation aber nicht zwingend einen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang in die eine oder andere Richtung beschreibt.

Die Korrelation kann aber auch dazu genutzt werden ein Handelssystem zu erstellen bzw. zu optimieren. Ein Handelssystem sollte aus Gründen der Robustheit möglichst wenig Variablen (Indikatoren) enthalten. Man möchte insbesondere gleiche Indikatoren mit ähnlichem Verhalten identifizieren und eleminieren. So ist der Mehrwert den zwei zum Beispiel trendbestimmende Indikatoren gleicher Periode innerhalb eines Handelssystem bringen geringer einzustufen, als relativ unabhängige Indikatoren.

Im Programm können Sie zwischen drei Korrelations-Arten wählen:

Auswahlbox für Korrelationen:

 

Korrelation von Aktien und technischen Indikatoren

 

Neben der Korrelationsart können Sie den Zeitraum bestimmen für den die Ähnlichkeitsanalyse durchgeführt werden soll. In unserem Beispiel wurden 200 Tage verwendet. Es werden also für die letzten 200 Tage und deren Kursdaten die Analyse durchgeführt. Sie sollten einen möglichst größeren Zeitraum verwenden, um die prinzipielle Ähnlichkeit von Indikatoren zu untersuchen.

Nachfolgend sehen Sie die Ergebnisse einer Indikatoren-Korrelation:

Korrelations-Ergebnisse

Die Ergebnisse der Korrelation können durch einen Klick auf den Spaltenkopf sortiert werden. Es ist anhand der Indikatoren-Korrelation beispielsweise abzuleiten, dass sich die Indikatoren-Paare KAMA und VIDYA, KAMA und die gleitenden Durchschnitte, Bollinger-Band und Kirshenbaum-Band und der ROC und der RSI sehr stark ähneln. Diese Erkenntnisse können für das Erstellen von Handelssystemen genutzt werden.

 

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