Bollinger Bänder

Bollinger Bänder sind mittlerweile sehr verbreitet und ein sehr effektives technisches Instrument. Bollinger Bänder, entwickelt von John Bollinger von Bollinger Capital Management, sind Trading-Bänder, die im Abstand vom gleitenden Durchschnitt als Funktion der Marktvolatilität variieren. Um die Schwankunsbreite zu berechnen wird die Standardabweichung verwendet. Bollinger verwendete übliche mathematische Formeln der Statistik, um die Standardabweichung von Datenreihen zu bestimmen und paßte sie an, um die Breite von Trading Bänder festzulegen. Bollinger Bänder werden normalerweise in einem Abstand von 2 Standardabweichungen über und unter dem gleitenden Durchschnitt des betrachteten Marktes eingezeichnet. Bollinger schlägt für die meisten Anwendungen eine Periode von 20-21 als optimal für den Durchschnitt vor, aber man kann Perioden bis zu einer Höhe von 50 verwenden. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird am häufigsten verwendet, aber wenn man die Empfindlichkeit erhöhen möchte, kann man einen exponentiellen, wenn man sie verringern möchte dagegen einen geglätteten Durchschnitt wählen.

Die folgende Abbildung zeigt die Bollinger-Bänder für die Intel Aktie (INTC):

Bollinger-Bänder

Der Übersichtlichkeit wegen, wurden Kurse innerhalb der einfachen Standardabweichung gelb eingezeichnet. Kurse oberhalb der einfachen Standardabweichung sind grün und Kurse unterhalb der einfachen Standardabwichung rot eingefärbt wurden. Hierdurch lassen sich übersichtlich Trend-Phasen ableiten.

Die ursprüngliche Theorie zielte primär auf Aktien. Idealerweise sollten die Bands sehr eng beieinander liegen und das Chart ein seitwärts gerichtetes Muster aufweisen. Wenn der Preis außerhalb eines Bollinger Bänder schließt, wird eine Position in Richtung des Ausschlages angenommen. Dies kann sowohl für Ausschläge nach oben als auch nach unten verwendet werden. Man sollte beachten, daß bei Futures wesentlich mehr falsche Ausschläge vorkommen, besonders in Bezug auf Intraday Trading, deshalb sollten Sie in diesem Fall parallel eine andere Analysemethode verwenden, um die Ausschläge zu testen und zu bestätigen.

Berechnung Bollinger-Band

Die Formel zur Berechnung der Bollinger Bänder ist vergleichsweise einfach:

  • Berechnen Sie den gleitenden Durchschnitt (GD) nach folgender Formel:

    GD = (P1+ ... + Pn)/n
    Pn = Preis am nten Intervall
    n = Anzahl der Intervalle

  • Ziehen Sie den gleitenden Durchschnitt (GD) von jedem Punkt (p) ab, der zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts verwendet wurde. Dies ergibt eine Liste von Abweichungen (d) vom Durchschnitt:

  • Abschließend berechnen Sie die drei Bollinger Bänder unter Verwendung der folgenden Formeln:

    • Oberes Bollinger Band = GD + 2s

    • Mittleres Bollinger Band = GD

    • Unteres Bollnger Band = GD -2s

Die Bollinger Bänder müssen sich jeweils in der dem Tend entgegengesetzten Richtung bewegen. In einem Abwärtstrend wird der erste Teilausstieg angezeigt, wenn das obere Band sich nach unten richtet. Dies geschieht normalerweise sobald der Trend schwächer wird und eine Seitwärtsbewegung des Preises beginnt. Der zweite Ausstieg tritt ein, wenn sich das untere Band aufwärts wendet. Sie können nicht immer vorhersehen, welcher der Ausstiege die besten Erträge erwirtschaftet. Falls es sich um einen kurzfristigen Trend oder einen falschen Ausschlag handelt, könnte der erste Ausstieg noch einen Profit abwerfen. Falls der Trend sich aber als vertikal erweist, werden beide Bänder weiterhin expandieren und so anzeigen, daß Sie in der Bewegung bleiben sollten. Wenn der Trend sich als stark aber nicht explosiv erweist, wird der zweite Ausstieg am besten funktionieren. Sobald der erste Ausstieg aktiviert ist, wird Ihr Stop wieder zur ursprünglichen Ausgangsposition zurückgesetzt.

Bollinger Bänder geben keine absoluten Kauf- oder Verkaufsignale, aber viele Händler verwenden die folgenden Regeln:

  • Treten Sie in den Markt ein, wenn eines der Bänder durchkreuzt wird, da dies möglicherweise einen beginnenden Trend anzeigt.

  • Steigen Sie aus dem Markt aus und drehen Sie Ihre Position um, wenn das gegenüberliegende Band durchkreuzt wird.

  • Siehe auch: Handels-Methoden mit Bollinger-Bändern

 

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