AROON Indikator


Indikator-Typ: Oszillator (Zur Trendbestimmung)

Der AROON Indikator wurde durch Tushar Chande 1995 entwickelt. Das System sollte ursprünglich benutzt werden, um festzustellen, ob eine Aktie/Index sich in einem Seitwärtstrend befindet bzw. wie stark der aktuelle Trend ist. ´AROON´ bedeutet aus dem Sanskrit übersetzt: ´erstes Licht der Dämmerung´. Dieser Name wurde von Chande gewählt, da der AROON Indikator entworfen wurde um den Anfang eines neuen Trends aufzudecken. Der AROON besteht aus zwei Indikatorlinien: dem AROON-UP (grün) und AROON-DOWN (rot). Daneben gibt es noch den AROON-Oszillator, eine einzelne Indikator-Linie, die als Differenz zwischen AROON-UP und AROON-DOWN definiert ist. Da AROON-UP und AROON-DOWN zwischen 0 und +100 oszillieren, läuft der AROON-Oszillator von -100 bis +100 mit der Nulllinie als Signallinie. Der AROON dient anders als das System aus DM+ und DM- zur Feststellung, ob und wie stark (zeitlich!) ein Trend ausgebildet ist. Durch die beiden Komponenten AROON-UP und AROON-DOWN ist der Indikator sehr leicht 'lesbar' und verläuft zudem in sehr geordneten Bahnen ohne große Störbewegungen.

Arron-Indikator

Berechnung des AROON Indikators:

Der AROON-UP wird errechnet, indem man während eines gegebenen Zeitabschnitts feststellt, wieviel Zeit (auf einer Prozentsatzgrundlage) zwischen dem Anfang des Zeitabschnitts und dem Punkt verging, an dem der höchste Schlußkurs während dieses Zeitabschnitts auftrat. Wenn die Aktie neue Periodenhöchststände erreicht, ist der AROON-UP also bei 100. Umgekehrt gilt, dass der AROON-DOWN bei 100 liegt, wenn die Aktie ein neues Periodentief erreicht.

Interpretation des Aroon Indikators:

Chande gibt an, dass Werte über 75 eine starke Tendenz in die angezeigte Richtung anzeigen. Wenn der AROON-UP unter 75 abtaucht, zeigt dies an, dass die aktuelle Aufwärtstendenz das Aufwärts-Momentum verloren hat. Ähnliches gilt umgekehrt für einen AROON-DOWN, der unter 75 abtaucht: die aktuelle Abwärtstendenz verliert ihr Momentum. Liegen AROON-UP und AROON-DOWN gleichzeitig unterhalb der Signallinie bei 75 deutet dies auf eine meist kurzfristige Seitwärtstendenz hin.

Gut geeignet ist der AROON auch wegen seiner Fähigkeit, trendkonforme 'reentry'- Signale abzugeben. Es ist oftmals so, dass die signalgebende Komponente des AROON kurz unter die Signallinie bricht um kurze Zeit später wieder in den Signalbereich vorzudringen. Diese 'reentry'-Signale können entweder für neue Engagements genutzt werden oder aber zum Halten des Engagements auffordern. Da diese 'reentry'-Signale recht häufig vorkommen, sollte man deshalb auch den Bruch der Linie noch nicht zum Verkauf der eigenen Position nutzen, solange keine Überkreuzung mit der, dem Trend entgegen gerichteten Komponente erfolgt.

AROON und Handelssysteme

Der AROON-Indikator isoliert betrachtet ist für Handelssysteme bedingt geeignet. Er beinhaltet keine Trendstärkekomponente (im Sinne der Volatilität) und die Signale aus den Überkreuzungen kommen relativ spät und dürften einen Großteil des theoretischen Gewinns wieder auffressen. Wählt man als Einstiegperiode 25 Tage (Aroon-Up =100) und  eine etwas kürzere Periode von 20 Tagen (Aroon-Down=100) für einen Ausstieg haben wir dennoch brauchbare und relativ stabile Ergebnisse erzielt.

Aroon-Einstellungen

Typischerweiser 25 Tage

 

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